Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu

Název práce: Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Autor(ka) práce: Cíchová Králová, Dana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Arlt, Josef
Oponenti práce: Cipra, Tomáš; Witzany, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální fina... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: CIR model; obecný parametrický model; BGM model; GARCH model; finanční trhy
Název práce: Use of Interest Rate Models for Interest Rate Risk Management in the Czech Financial Market Environment
Autor(ka) práce: Cíchová Králová, Dana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Arlt, Josef
Oponenti práce: Cipra, Tomáš; Witzany, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to suggest an appropriate approach to interest rate risk modeling in the Czech financial market environment in various situations. Three distinct periods are analyzed. These periods, which are the period before the global financial crisis, period during the financial crisis and in the aftermath of the global financial crisis and calming subsequent debt crisis in the eurozone, are characterized by different evaluation of liquidity and credit risk, different relatio... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: financial markets; GARCH model; general parametric model; CIR model; BGM model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35400/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: