Ekonomika a management 2012/2

Posuzování neurčitosti na finančních trzích za využití fuzzy přístupu a efektu divergence

[plný text (PDF)]

Václav Leinweber

Již před delší dobou byly v oblasti finančních trhů vyvinuty metody, které se mají vypořádávat s problematikou neurčitosti a jsou tedy nyní k dispozici. Kombinací těchto metod s teorií fuzzy množin Barta Kosky získáme obecné principy, jak zacházet s problematikou neurčitosti. Byly vyhodnoceny grafy měsíčních, týdenních a denních údajů produktuCFD-SP500.I Byl využit jednak indikátor MACDH, jednak indikátor RSI. Indikátory byly hodnoceny pouze z hlediska divergence, přičemž při jejich hodnocení byl využit fuzzy přístup - teorie fuzzy množin Barta Kosky, jehož grafy představující dvoudimenzionální fuzzy krychli byly přizpůsobeny potřebě zachycení jak dlouhé tak krátké pozice v jednom grafu. Modifikovaná dvoudimenzionální fuzzy krychle umožňuje snadnou interpretaci všech shromážděných údajů, získaných analýzou příslušných indikátorů.

JEL klasifikace: G10

Reference:
[1] Carter, J. (2012): Mastering the trade, New York, USA, Mc. Graw-Hill, inc., ISBN 978-0-07-178826

[2] Elder, A. (2006): Tradingem k bohatství, Tetčice 2006, IMPOSSIBLE, s.r.o., ISBN 80-239-7048-8

[3] Ross, J. (2006): Trading spreads and seasonals, RossTrading, Incorporated, Cedar park, ISBN 978-0-97-640291-6

[4] Kosko, B. (1990): Fuziness vs. Probability, ,Int. J. General Systems, vol. 17. - stránky 211-240.

[5] Kosko, B. (1990): Introduction to Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logic Workshop., University of South Carolina, s. 127 – 320, ISBN 0-13611435-0

[6] Obchodní platforma Saxobank